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Pubblicato il 3 gennaio 2020

NULLITA’ DEI CONTRATTI DERIVATI

 

Tribunale di Monza, sent. n. del 09 luglio 2019, est. Buratti

I contratti swap sono contratti asimmetrici in cui l’elemento che rende debole il soggetto investitore rispetto all’intermediario è la minor forza conoscitiva di una parte contrattuale rispetto all’altra.

L’investitore riceve piena tutela quando è messo nella condizione, sotto l’aspetto informativo, di poter esaminare i prospetti degli scenari probabilistici dell’andamento dei tassi e le conseguenze del verificarsi degli eventi condizionanti che devono essere definiti e conosciuti ex ante e con certezza in termini numerici, non già genericamente prospettati quali rischi e vantaggi.

Nel caso di specie mancando l’elemento di cui sopra e quindi la completezza delle informazioni necessarie a valutare appieno l’andamento dei tassi, il Giudice dichiara:

“(…)la nullità dei contratti derivati “interest rate swap – tipologia gap floater (…) condanna alla restituzione da parte dell’istituto di credito la somma di euro 558.513,66 oltre agli interessi legali”

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